Noções básicas de negociação algorítmica: conceitos e exemplos Um algoritmo é um conjunto específico de instruções claramente definidas destinadas a realizar uma tarefa ou processo. A negociação algorítmica (negociação automatizada, negociação em caixa preta ou simplesmente negociação de algo) é o processo de utilização de computadores programados para seguir um conjunto definido de instruções para colocar um negócio a fim de gerar lucros a uma velocidade e frequência que é impossível para um Comerciante humano. Os conjuntos de regras definidos baseiam-se em tempo, preço, quantidade ou qualquer modelo matemático. Além de oportunidades de lucro para o comerciante, algo-trading torna os mercados mais líquidos e torna a negociação mais sistemática, excluindo impactos humanos emocionais sobre as atividades de negociação. Suponha que um comerciante segue estes critérios comerciais simples: Compre 50 ações de uma ação quando sua média móvel de 50 dias ultrapassar a média móvel de 200 dias Vender ações da ação quando sua média móvel de 50 dias estiver abaixo da média móvel de 200 dias Usando este conjunto de duas instruções simples, é fácil escrever um programa de computador que irá monitorar automaticamente o preço das ações (e os indicadores de média móvel) e colocar as ordens de compra e venda quando as condições definidas forem atendidas. O comerciante já não precisa de manter um relógio para preços e gráficos vivos, ou põr nas ordens manualmente. O sistema de negociação algorítmica automaticamente faz isso para ele, identificando corretamente a oportunidade de negociação. Algo-trading oferece os seguintes benefícios: Trades executados nos melhores preços possíveis Instant e exata colocação da ordem de comércio (assim altas chances de execução em níveis desejados) Negociações Temporizado corretamente e instantaneamente, para evitar mudanças significativas de preços Custos de transação reduzidos (veja o exemplo de insuficiência de implementação abaixo) Verificações automáticas simultâneas em várias condições de mercado Redução do risco de erros manuais na colocação das operações Backtest o algoritmo, com base em dados históricos e em tempo real reduzidos Reduzido A possibilidade de erros por comerciantes humanos com base em fatores emocionais e psicológicos A maior parte do atual dia algo-negociação é de alta freqüência de negociação (HFT), que tenta capitalizar sobre a colocação de um grande número de ordens a velocidades muito rápidas em vários mercados e múltiplas decisões Parâmetros, com base em instruções pré-programadas. Algo-trading é usado em muitas formas de negociação e atividades de investimento, incluindo: Investidores de médio a longo prazo ou empresas de compra de lado (fundos de pensão , Fundos mútuos, companhias de seguros) que compram em ações em grandes quantidades, mas não querem influenciar os preços das ações com investimentos discretos de grande volume. Os comerciantes de curto prazo e os participantes do lado da venda (fabricantes de mercado, especuladores e arbitradores) beneficiam-se da execução automatizada do comércio além, de algo-negociar ajudas em criar liquidez suficiente para vendedores no mercado. Os comerciantes sistemáticos (seguidores de tendências, comerciantes de pares, fundos de hedge, etc.) acham muito mais eficiente programar suas regras de negociação e deixar o programa trocar automaticamente. A negociação algorítmica proporciona uma abordagem mais sistemática ao comércio ativo do que métodos baseados em intuição ou instinto de comerciantes humanos. Estratégias Algorítmicas de Negociação Qualquer estratégia para negociação algorítmica requer uma oportunidade identificada que seja rentável em termos de ganhos melhorados ou redução de custos. As estratégias de negociação comuns usadas em algo-trading são as seguintes: As estratégias de negociação algorítmicas mais comuns seguem as tendências em médias móveis. Canal breakouts. Movimentos de nível de preços e indicadores técnicos relacionados. Estas são as estratégias mais fáceis e mais simples de implementar através de negociação algorítmica, porque essas estratégias não envolvem fazer previsões ou previsões de preços. Os negócios são iniciados com base na ocorrência de tendências desejáveis. Que são fáceis e simples de implementar através de algoritmos sem entrar na complexidade da análise preditiva. O exemplo acima mencionado de média móvel de 50 e 200 dias é uma tendência popular seguindo a estratégia. Comprar uma ação cotada dual a um preço mais baixo em um mercado e vendê-lo simultaneamente a um preço mais elevado em um outro mercado oferece o diferencial de preço como o lucro sem risco Ou arbitragem. A mesma operação pode ser replicada para ações versus instrumentos de futuros, já que existem diferenciais de preços de tempos em tempos. Implementar um algoritmo para identificar tais diferenciais de preços e colocar as ordens permite oportunidades rentáveis de forma eficiente. Os fundos de índice definiram períodos de reequilíbrio para trazer as suas participações a par com os respectivos índices de referência. Isso cria oportunidades lucrativas para os comerciantes algorítmicos, que capitalizar sobre os negócios esperados que oferecem 20-80 pontos-base de lucros, dependendo do número de ações no fundo de índice, pouco antes do rebalanceamento do fundo índice. Tais negociações são iniciadas através de sistemas de negociação algorítmica para execução atempada e melhores preços. Um monte de modelos matemáticos comprovados, como a estratégia de negociação delta neutro, que permitem negociação na combinação de opções e sua segurança subjacente. Onde os negócios são colocados para compensar deltas positivos e negativos de modo que o delta da carteira seja mantido em zero. A estratégia de reversão média baseia-se na idéia de que os preços altos e baixos de um ativo são um fenômeno temporário que revertem para seu valor médio periodicamente. Identificar e definir uma faixa de preço e algoritmo de implementação com base em que permite que os comércios sejam colocados automaticamente quando o preço do ativo entrar e sair do seu intervalo definido. Volume ponderada estratégia de preço médio quebra uma grande ordem e libera dinamicamente determinados pedaços menores da ordem para o mercado usando os perfis de volume histórico específico do estoque. O objetivo é executar a ordem próxima ao Preço Médio Ponderado pelo Volume (VWAP), beneficiando assim o preço médio. A estratégia de preço médio ponderado pelo tempo rompe uma grande ordem e libera blocos menores determinados dinamicamente da ordem para o mercado usando intervalos de tempo uniformemente divididos entre uma hora de início e uma de fim. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio entre o início eo fim, minimizando assim o impacto no mercado. Até que a ordem de negociação seja totalmente preenchida, este algoritmo continua enviando ordens parciais, de acordo com a proporção de participação definida e de acordo com o volume negociado nos mercados. A estratégia de passos relacionados envia ordens a uma percentagem definida pelo utilizador dos volumes de mercado e aumenta ou diminui esta taxa de participação quando o preço da acção atinge níveis definidos pelo utilizador. A estratégia de déficit de implementação visa minimizar o custo de execução de uma ordem, trocando o mercado em tempo real, economizando assim o custo da ordem e beneficiando do custo de oportunidade da execução atrasada. A estratégia vai aumentar a taxa de participação alvo quando o preço das ações se move favoravelmente e diminuí-lo quando o preço das ações se move adversamente. Existem algumas classes especiais de algoritmos que tentam identificar acontecimentos no outro lado. Esses algoritmos de sniffing, usados, por exemplo, por um fabricante de mercado de sell side têm a inteligência interna para identificar a existência de quaisquer algoritmos no lado de compra de uma grande ordem. Essa detecção por meio de algoritmos ajudará o criador de mercado a identificar grandes oportunidades de pedidos e permitir que ele se beneficie ao preencher os pedidos a um preço mais alto. Isso às vezes é identificado como front-running de alta tecnologia. Requisitos técnicos para negociação algorítmica Implementar o algoritmo usando um programa de computador é a última parte, bateu com backtesting. (Para mais sobre negociação de alta freqüência e práticas fraudulentas, consulte: Se você comprar ações on-line, você está envolvido em HFTs. O desafio é transformar a estratégia identificada em um processo informatizado integrado que tenha acesso a uma conta comercial para a colocação de encomendas. São necessários os seguintes: Conhecimento de programação de computadores para programar a estratégia de negociação necessária, programadores contratados ou software de negociação pré-fabricado Conectividade de rede e acesso a plataformas de negociação para colocar as ordens Acesso a feeds de dados de mercado que serão monitorados pelo algoritmo para oportunidades de colocar Ordens A capacidade ea infra-estrutura para backtest o sistema uma vez construído, antes de ir viver em mercados reais Dados históricos disponíveis para backtesting, dependendo da complexidade das regras implementadas no algoritmo Aqui está um exemplo abrangente: Royal Dutch Shell (RDS) está listado em Amsterdam Bolsa de Valores (AEX) e Bolsa de Valores de Londres (LSE). Permite construir um algoritmo para identificar oportunidades de arbitragem. Aqui estão algumas observações interessantes: AEX negocia em Euros, enquanto LSE negocia em libras esterlinas Devido à diferença de hora de uma hora, AEX abre uma hora mais cedo do que LSE, seguido por ambas as trocas que negociam simultaneamente por próximas horas e então negociando somente em LSE durante A última hora à medida que a AEX fecha Podemos explorar a possibilidade de negociação de arbitragem nas ações da Royal Dutch Shell listadas nesses dois mercados em duas moedas diferentes Um programa de computador que pode ler os preços atuais do mercado Alimentações de preços tanto da LSE quanto da AEX A forex rate feed for Taxa de câmbio GBP-EUR Ordem de capacidade de colocação que pode encaminhar a ordem para a troca correta Capacidade de back-testing em feeds de preços históricos O programa de computador deve executar o seguinte: Leia o feed de preços de entrada de ações RDS de ambas as câmaras Usando as taxas de câmbio disponíveis . Converter o preço de uma moeda para outra Se houver uma discrepância de preço suficientemente grande (descontando os custos de corretagem) levando a uma oportunidade lucrativa, então coloque a ordem de compra em câmbio de menor preço e venda na ordem de câmbio mais alta Se as ordens forem executadas como Desejado, o lucro de arbitragem seguirá Simples e Fácil No entanto, a prática de negociação algorítmica não é tão simples de manter e executar. Lembre-se, se você pode colocar um comércio algo-gerado, assim que os outros participantes do mercado. Conseqüentemente, os preços flutuam em milissegundos e até em microssegundos. No exemplo acima, o que acontece se o seu comércio comprar é executado, mas vender o comércio doesnt como os preços de venda mudar no momento em que sua ordem atinge o mercado Você vai acabar sentado com uma posição aberta. Tornando sua estratégia de arbitragem inútil. Há riscos e desafios adicionais: por exemplo, riscos de falha de sistema, erros de conectividade de rede, intervalos de tempo entre ordens de negociação e execução e, o mais importante de tudo, algoritmos imperfeitos. Quanto mais complexo for um algoritmo, o backtesting mais rigoroso é necessário antes de ser colocado em ação. A análise quantitativa do desempenho de um algoritmo desempenha um papel importante e deve ser examinada criticamente. Sua emocionante para ir para a automação auxiliado por computadores com uma noção de fazer dinheiro sem esforço. Mas um deve certificar-se que o sistema é testado completamente e os limites requeridos são ajustados. Os comerciantes analíticos devem considerar a aprendizagem de programação e sistemas de construção por conta própria, para ter certeza de implementar as estratégias certas de forma infalível. O uso cauteloso e o teste completo de algo-trading podem criar oportunidades lucrativas. Um tipo de estrutura de remuneração que os gestores de fundos de hedge normalmente empregam em que parte da remuneração é baseado no desempenho. Uma proteção contra a perda de renda que resultaria se o segurado faleceu. O beneficiário nomeado recebe o. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite will. Top 5 Essential Beginner Books para Algorithmic Trading Negociação algorítmica é geralmente percebida como uma área complexa para iniciantes para se familiarizar com. Abrange uma vasta gama de disciplinas, com certos aspectos que requerem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Por conseguinte, pode ser extremamente desagradável para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são simples de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de forma iterativa e contínua. A beleza da negociação algorítmica é que não há necessidade de testar os conhecimentos sobre o capital real, como muitas corretoras oferecem simuladores de mercado altamente realista. Embora existam algumas advertências associadas a esses sistemas, eles fornecem um ambiente para promover um profundo nível de compreensão, com absolutamente nenhum risco de capital. Uma pergunta comum que eu recebo dos leitores de QuantStart é como eu começo no comércio quantitativo. Eu já escrevi um guia de iniciantes para negociação quantitativa. Mas um artigo não pode esperar cobrir a diversidade do assunto. Assim, Ive decidiu recomendar o meu favorito entry-level quant livros de negociação neste artigo. A primeira tarefa é obter uma sólida visão geral do assunto. Descobri que é muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que o básico seja coberto e compreendido. Os melhores livros que eu encontrei para este fim são os seguintes: 1) Quantitative Trading por Ernest Chan - Este é um dos meus livros favoritas de finanças. Dr. Chan fornece uma grande visão geral do processo de criação de um sistema de comércio de varejo quantitativa, usando MatLab ou Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que qualquer um pode fazê-lo. Embora haja uma abundância de detalhes que são ignorados (principalmente para a brevidade), o livro é uma ótima introdução à forma como negociação algorítmica funciona. Ele discute a geração alfa (o modelo de negociação), gerenciamento de risco, sistemas de execução automatizada e certas estratégias (particularmente impulso e reversão média). Este livro é o lugar para começar. 2) Dentro da caixa preta por Rishi K. Narang - neste livro o Dr. Narang explica em detalhe como um fundo de hedge quantitativo profissional opera. Ele é lançado em um investidor experiente que está pensando em investir em uma caixa preta. Apesar da irrelevância aparente para um comerciante de varejo, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um verdadeiro sistema de comércio de quantos deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de riscos são delineados, com idéias sobre onde procurar informações adicionais. Muitos varejo algo comerciantes poderiam fazer bem para pegar isso e ver como os profissionais realizar a sua negociação. 3) Algorithmic Trading amp DMA por Barry Johnson - A frase trading algorítmico, no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução utilizados por bancos e corretores para executar negócios eficientes. Estou usando o termo para cobrir não só os aspectos da negociação, mas também de negociação quantitativa ou sistemática. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que é inútil para o varejo quant Not a todos. Possuir uma compreensão mais profunda de como as trocas funcionam ea microestrutura do mercado pode ajudar imensamente a rentabilidade das estratégias de varejo. Apesar de ser um volume pesado, vale a pena pegar. Uma vez que os conceitos básicos são compreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia comercial. Isso geralmente é conhecido como o componente modelo alfa de um sistema de negociação. Estratégias são simples de encontrar nestes dias, no entanto, o verdadeiro valor vem na determinação de seus próprios parâmetros de negociação através de extensa pesquisa e backtesting. Os seguintes livros discutem certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los: 4) Algorithmic Trading por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro ele eludiu o impulso, a reversão média e certas estratégias de alta freqüência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes significativos de implementação, embora com mais complexidade matemática do que no primeiro (por exemplo, Kalman Filters, StationarityCointegration, CADF etc). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C, Pythonpandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o comportamento do mercado mais recente, como o primeiro livro foi escrito há alguns anos. 5) Negociação e Trocas por Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado. Que eu pessoalmente sinto é uma área essencial para aprender sobre, mesmo nos estágios iniciais de negociação quant. Microestrutura do mercado é a ciência de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem no livro de encomendas. Está intimamente relacionado com a forma como funcionam as trocas e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. Este livro é menos sobre as estratégias de negociação como tal, mas mais sobre as coisas a ter em conta ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais no espaço financeiro quant consideram isso como um livro excelente e eu também recomendo. Nesta fase, como um comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e sua relação profunda com os custos de transação), bem como gestão de risco e portfólio. Vou discutir livros para esses tópicos em artigos posteriores. Apenas Começando com Quantitative TradingAlgorithmic Trading 101 Negociação algorítmica está aqui para ficar. Assista CNBC, e veja o chão vazio da então gloriosa Bolsa de Valores de Nova York. Bilhões de ações ainda trocam no chão a cada dia, mas a maioria dessas ordens de compra e venda são feitas por computadores. Longe vão os dias do especialista, market-maker ou floor trader8230 descobrir o que podem fazer algoritmos de negociação e como você pode se tornar um comerciante ou desenvolvedor de algo. O que é Algorithmic Trading Algorithmic negociação é um processo que usa computadores, para colocar comércios perfeitamente. O principal benefício é o computador eo algoritmo, nunca quebra suas regras. Este método é frequentemente chamado de negociação de algo. Outras variações incluem negociação automatizada e negociação em caixa preta. Negociação de alta freqüência ou HFT é uma forma especializada de negociação algorítmica. Para dar-lhe uma imagem completa, devemos também mencionar grey-box trading. Uma caixa-preta permite que o computador faça 100 das decisões. Uma caixa cinzenta permite decisões discricionárias pelo comerciante. Algo negociação é fascinante e misterioso, mas simplesmente significa que o seu comércio idéias, são executadas sem falhas. O computador faz todo o trabalho, depois de inserir os seus critérios. Observe que eu disse lugares comércios perfeitamente, e executado sem falhas. Quando desenvolvemos um algoritmo para negociação, nosso objetivo é escrever um programa, que segue nossa estratégia, 100 do tempo. O algo, é um conjunto de critérios específicos, que: 1: Encontra negócios que correspondem à nossa borda. 2: Identifica os critérios de entrada predefinidos. 3: Coloque a entrada de comércio. 4: Analisa e acompanha o movimento de preços, lances, ofertas e transações. 5: Identifica os critérios de saída predefinidos. 6: Coloca as ordens de saída para concluir o comércio. Passo 1 é crucial para o processo. Uma borda bem definida, identifica a oportunidade. Hoje poderosos computadores permitem comerciantes como nós, para detectar e negociar oportunidades, anteriormente apenas disponível para as instituições de grande dinheiro. Uma estratégia de algo simples se parece com isso A) Compre um contrato (ou 100 ações, se negociação de ações) quando o último preço, comércios acima do dia anterior 8217s alta. B) Vender a nova posição, sempre que o preço tiver um declínio de 0,35. Este algoritmo é puro. Não há qualificadores para ajustar a borda. Os qualificadores podem ser: O último preço deve estar acima do preço aberto de today8217s. O último preço deve ser acima do dia anterior 8217s alta, pelo menos, 30 minutos. O último preço deve ser superior ao preço aberto, no primeiro dia do mês. O ETF SPY deve ser líquido positivo para o dia. Desenvolver uma borda, e convertê-la em código de programação, é onde o dinheiro é obtido em negociação algorítmica. Qualificadores vigor preço ação e volume, a desdobrar de acordo com o nosso plano, ou não entrar em um novo comércio. Desenvolvimento de estratégia algorítmica, está crescendo mais rápido do que os computadores pessoais no início de 19808217s. Hoje estima-se que até 70 de todos os comércios nos mercados de ações dos EUA são executados por computadores. Nunca houve um melhor momento para se tornar um comerciante ou desenvolvedor de algo. Para colocar o crescimento em perspectiva, uma pesquisa no Google 8220algo trading8221 retorna 1,2 milhões de resultados. Uma pesquisa usando o Google Trends, para a palavra 8220algo8221 e 8220HFT8221 mais do que duplicaram nos últimos 5 anos. Como desenvolver uma estratégia algorítmica rentável Uma vantagem ganhadora, significa que você identificou um momento de preço, volume e tempo, que ocorre mais frequentemente do que não. O termo de negociação para isso é expectativa de comércio. Você está procurando uma razão para alocar capital, porque você acredita que o lucro potencial, vale a pena o risco potencial. Algorítmicas estratégias de negociação e programas, digitalizar todos os dados disponíveis, e executar negócios quando sua borda é válida. Identificar uma aresta é bastante simples. Escolhendo os melhores qualificadores que correspondem às suas metas, recursos e capital é onde o seu algo se torna especial. Existem basicamente três melhores práticas para validar a sua estratégia de algo: back-testing de negociação simulada negociação ao vivo Algo Trading Development: como validar a sua Edge back-testing uma estratégia de algo envolve simular o desempenho de uma estratégia de negociação usando dados históricos. Isso significa que você testar uma estratégia, usando a ação de preço que já ocorreu. Esta forma de validação, dá-lhe uma oportunidade para estimar a eficácia da sua borda. Back-testing seu algo é um ponto de partida. Ele não deve ser usado como validação final, mas funciona bem para determinar se sua vantagem vale a pena perseguir. Uma ressalva a considerar com back-testing e, em seguida, analisar seus resultados, é a armadilha de otimização. It8217s tentador para ajustar o seu algo para coincidir com os dados anteriores, por isso gera resultados impressionantes. Esta é uma armadilha viciosa de perfeição. Depois de ter validação preliminar, passar para a negociação simulada. Negociação simulada, acompanha sua estratégia de algo contra dados de mercado ao vivo. Você obtém resultados e feedback sem o benefício de conhecer o resultado da ação de preço. Em essência, você não pode escolher o dia perfeito para validar sua borda. Este processo é obviamente mais lento, porque você só pode testar um dia de cada vez. O benefício é que você não pode fazer ajustes em retrospectiva. Você deixa sua estratégia de algoritmo executar o dia inteiro e, em seguida, rever os dados para quaisquer alterações possíveis. Live trading para validar sua estratégia de algo é de longe o método mais eficaz para uma verdadeira validação. Você obtém comentários que mostram execuções reais e como seu programa de negociação foi executado dentro das duas condições críticas de mercado, liquidez e volatilidade. Testes algorítmicos aplicados à liquidez e à volatilidade Embora valiosos, back-testing e simulação de negociação fornecem feedback para negócios que nunca ocorrem. Isso pode dar falsas esperanças. Como back-testing e simulated trading nunca adicionam ou removem ações de um mercado, você realmente nunca conhecerá o desempenho até que você tente negociações que interajam com ações disponíveis no mercado. Liquidez identifica a facilidade com que você pode executar um comércio, porque há ações cotadas na oferta ou pedir, e seu algo, e uma transação teve lugar. Você verá isso acontecer na 8220tape.8221 À medida que você desenvolver e testar sua estratégia algorítmica, você deve ter em conta o tamanho do contrato (ou o tamanho da ação) que você pretende negociar ea facilidade com que você pode razoavelmente executar esse comércio. Quanto menos liquidez, sua estratégia de negociação terá de considerar 8220slippage8221 em desempenho. Slippage significa que você antecipa não receber o preço de preenchimento perfeito que você recebeu enquanto back-testing ou simulação de negociação. Grandes encomendas, sem liquidez, podem ser um desastre de deslizamento. A volatilidade representa, o quão rápido e até que ponto, uma segurança se move, dentro de um período de tempo designado. Na linguagem de negociação, muitos que usam análise técnica determinam a volatilidade, usando o indicador Average True Range. Ou 8220ATR8221 ATR determina até que ponto uma segurança negocia de alto, para baixo durante um período de tempo designado. Por exemplo, o ATR do BOA, Bank of America é .58 para os últimos 14 dias. O ATR para AMZN, Amazon é 27.52. Isto significa que se você está negociando AMZN, os balanços são muito mais amplos e tamanho da ação deve corresponder a sua tolerância ao risco. O mesmo se aplica aos contratos de futuros. A negociação do SampP 500 é muito diferente da negociação do Eurodólar. Liquidez e volatilidade são elementos-chave a considerar ao validar seu algo. Estratégias Algorítmicas de Negociação Há literalmente milhares de estratégias de negociação algorítmicas potenciais, aqui estão algumas das mais comuns para iniciar sua jornada: Tendência Seguindo Algos: Sua vantagem é determinada pela identificação de uma direção óbvia para o fluxo da ordem. Esta aresta pode ser mais de meses, ou mais de minutos. A chave para o sucesso com esta estratégia é definir o prazo para operar. O objetivo é escolher um lado e, em seguida, escolher um local para entrar. Quanto mais curto for o prazo, mais freqüentemente você trocará porque a tendência mudará mais rapidamente e você receberá mais sinais. Estratégias Algo Baseadas em Momentum. Momentos Algos procuram o contrato de futuros para mover-se rapidamente em uma direção em alto volume. Esta aresta procura entrar rapidamente em uma pausa, montar o momento e, em seguida, sair na próxima pausa. Este algo não é grande vencedor. O lado positivo é que não deve ter grandes perdedores ou. Estratégias de impulso na direção do fluxo de ordem, são geralmente considerados como negociação inteligente. Estratégias Counter-Trend Algo: Esta estratégia tipicamente identifica um ponto de saturação no momentum, e 8220fades8221 o movimento, em vez de negociar com o impulso. O comércio de contra-tendência é uma forma especializada de alocação de capital e não para os fracos de coração. Esta última afirmação é especialmente verdadeira por causa dos algoritmos. Houve um período no tempo, quando a ação de preço tinha um bom ritmo fluido de ida e volta. Se você estivesse em um comércio perdedor, havia uma boa chance que você poderia, 8220trade fora de uma posição perdedora.8221 Algos tem mudanças que dramaticamente. O mundo algo dirigido de today8217s verá programas de algoritmos múltiplos disparar ao mesmo tempo, eo preço explode ou implodes em uma direção. Não deixando nenhum indulto para o contra-tendência neófito. Reversão para as estratégias Algo média: Imagine uma faixa de borracha que normalmente se expande para 822010.8221 Quando ele fica tão longe, ele puxa para trás, ou reverte para it8217s distância normal. Isso é reversão para o médio algo trading. O seu algo disseca dados e coloca ordens quando um contrato de futuros se expande para além da média. O objetivo deste comércio, é o tempo a entrada, em um ponto de preço extremo, antecipando uma reversão rentável. Scalping Algo Estratégias: Certos mercados, oferecem oportunidades para rastrear grandes compradores e vendedores. A estratégia aqui é 8220capturar a propagação.8221 Isso significa comprar na oferta e, em seguida, vender na oferta, para um lucro de alguns carrapatos. Esta estratégia do algo era o pão-e-manteiga para muitos comerciantes do dia tradersfloor sobre os anos. Diferenciais mais apertados e computadores mais rápidos, fizeram este desafio para o comerciante manual. Uma porta se fecha e uma porta se abre, oportunidades de escalpelamento abertas para desenvolvedores e comerciantes inteligentes. Altos: Este é o algo que obtém toda a publicidade. A máquina de dinheiro percebida para os quant-wizards privilegiados. Os programas HFT executam dentro de um mili segundo e requerem o que é sabido como 8220co-located8221 usuários perto de uma troca. A velocidade da execução é crucial para o sucesso. Estratégia Algo Resumo: A indústria em constante expansão de negociação informatizada, é uma paisagem em mudança que parece não ter limites, salvo imaginação e velocidade de computação. A linha de fundo, há um milhão de maneiras de descrever a negociação algorítmica, e pode parecer intimidante, mas o 8220little guy8221 pode e deve, procurar competir. Acesso a programadores, consultores, acesso de alta velocidade e poderosos computadores servidores estão ao seu alcance. Para todos os comerciante fantasia linguagem, isso é simplesmente automatizado de negociação. É apenas uma questão de seu tempo. Linguagem de programação visual para Algo Trading CLIQUE NA IMAGEM PARA EXPANDIR A VISTA COMPLETA A linguagem de programação visual permite que os traders de futuros e opções criem, criem e implantem algoritmos automatizados de negociação de alta frequência sem ter que escrever uma única linha de código. Com uma interface fácil de usar, arrastar e soltar, os usuários aplicam blocos de construção para construir desenhos semelhantes a circuitos em suas telas de computador. A linguagem e programa, oferece a flexibilidade para projetar sua própria estratégia, ea oportunidade de estudar e implementar, pré-feitas estratégias. A linguagem de programação visual preferida para os consultores Algo e parceiros certificados é o Algo Design Lab da TT. Quando uma estratégia ADL é implantada no servidor comercial, a estratégia é compilada e executada como se fosse um programa de computador tradicional. ADL torna o projeto do algoritmo acessível a qualquer um, não apenas programadores avançados. ADL fornece medidas de segurança (em tempo de design e em tempo de execução) que não estão disponíveis no contexto de programação tradicional, reduzindo assim o risco eo tempo necessário para projetar, criar e testar programas, proporcionando um ambiente de negociação mais seguro. CLIQUE NA IMAGEM PARA EXPANDIR A VISTA COMPLETA O que uma vez levou dias ou semanas, agora leva minutos. Além disso, ao manusear a escrita de código 8220 atrás das cenas8221 para o usuário, a ADL diminui os riscos para comerciantes, empresas comerciais e trocas 8211 especialmente para negociações automatizadas de alta freqüência. Professor Algo Nota: A linguagem de programação visual é o foco do nosso Programa de Certificação ADL. Veja o vídeo de início rápido abaixo para saber mais. Linguagens de Algo Trading para codificadores e desenvolvedores Java é popular e com boa razão. Esta linguagem sofisticada é construída em torno de um benefício chave, codificar um programa uma vez, e você pode integrar perfeitamente entre plataformas. Outra vantagem, o aumento de combustível Java8217s ascensão é a linguagem é fácil de implementar (para codificadores) e é confiável. Ele pode ser depurado, o que coloca ênfase na verificação de erros. Questões que não apareceriam até o tempo de execução ao usar outros idiomas são encontradas rapidamente com o Java. Python é conhecido como, uma linguagem orientada a objetos. A linguagem de programação é interativa, e portátil, o que torna mais fácil trabalhar com (para codificadores profissionais). Sua estrutura de programação está bem organizada, o que significa que os codificadores de longa data podem se adaptar rapidamente e começar a produzir programas com Python. Esta linguagem de uso geral é tipicamente usada na programação de sistemas, e é bastante popular. C é uma linguagem avançada que não é para novatos. Ele foi projetado com um viés em direção à programação do sistema e sistemas embutidos, com recursos limitados e grandes, com desempenho, eficiência e flexibilidade de uso como destaques de seu projeto. Assista ao vídeo de início rápido Veja como a linguagem de programação Visual torna fácil começar com Algorithmic Trading8230
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